相传沙头角得名于一名清朝的大臣。当他巡视沙头角一带时，面对大鹏湾的优美风光，便题了两句诗：“日出沙头，月悬海角”。于是该区便有沙头角之称。清朝初年，大量源自广东东北嘉应州、江西以南、福建以西之客籍人士迁移至沙头角一带定居，由于当时沿海治安不靖，当地客民乡村于是组织“约”，以守望相助，沙头角有十约，其中两约位于今日深圳市范围内（其余八约在今香港特别行政区范围内）。深圳建市前期，沙头角建制为镇，辖区包括现在的沙头角街道及海山街道；2004年深圳农村城市化改革之后，改为街道办建制，并形成了目前的“版图”。